Ciao Andrè, benvenuto
e benvenuto anche in Windows, spero non te ne pentirai!

(scherzo).
Credo anch'io come Geronimo che il firewall di Windows possa bastare, soprattutto se fai un po' di attenzione perchè Windows è leggermente più esposto a virusate rispetto al Mac

(ancora per poco).
Comunque tanto per sciogliere i tuoi dubbi, visto che Comodo l'avevo anch'io:
Per il livello di sicurezza è meglio scegliere "Firewall con Proactive Defense+Ottimizzata" che è un buon compromesso, la protezione completa potrebbe crearti qualche problemino di usabilità.
Per i DNS puoi lasciare quelli di Comodo, ma anche se non conosci i tuoi puoi decidere di non usare quelli di Comodo, li trova in automatico secondo le tue impostazioni di rete.
Per il nome della rete, a questo punto è già stata comunque rilevata la LAN se non ricordo male, con IP e subnetmask della nuova rete, puoi mettere il nome vuoi: rete casa o altra cosa.
Quando e se disinstalli Norton usa il suo
Removal Tool per non avere strascichi.
Se non fai di tutto e di più con programmi e siti poco raccomandabili, non avrai grossi problemi.
Se hai dubbi, chiedi pure! ;)